• Open Daily: 10am - 10pm
    Alley-side Pickup: 10am - 7pm

    3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
    612-822-4611

Open Daily: 10am - 10pm | Alley-side Pickup: 10am - 7pm
3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
612-822-4611
Strategie di momentum e Borsa di Karachi

Strategie di momentum e Borsa di Karachi

Paperback

Management

ISBN10: 6208701589
ISBN13: 9786208701581
Publisher: Edizioni Sapienza
Published: Feb 28 2025
Pages: 56
Weight: 0.19
Height: 0.13 Width: 6.00 Depth: 9.00
Language: Italian
Le strategie di momentum sono generalmente accettate in tutto il mondo per misurare l'effetto momentum nei mercati dei capitali internazionali. L'obiettivo di questo studio è indagare l'effetto momentum nella borsa di Karachi, assumendo il modello CAPM come presupposto dell'ipotesi di momentum dell'investitore. Questo studio ha analizzato 16 strategie di momentum basate su tecniche di ribilanciamento parziale, Docile e di uguale ponderazione. I rendimenti dei portafogli a costo zero sono risultati positivi in quattro delle 16 strategie. Inoltre, in 14 strategie è stata osservata una tendenza alla diminuzione delle perdite. La nostra analisi ha confermato che il portafoglio perdente produce da solo i profitti dei nostri portafogli a costo zero. Questo studio ha concluso che le aziende del KSE con portafoglio vincitore e vincitore meno perdente non seguono l'effetto momentum, mentre le aziende del KSE con portafoglio perdente seguono l'effetto momentum. Questo studio ha concluso e trovato un effetto momentum basso ma significativo alla borsa di Karachi. Un'ulteriore possibilità di momentum esiste nel KSE se si aumenta il campione e si utilizzano i dati giornalieri delle società quotate nell'indice KSE-100.

Also from

Khan, Sher

Also in

Management