• Open Daily: 10am - 10pm
    Alley-side Pickup: 10am - 7pm

    3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
    612-822-4611

Open Daily: 10am - 10pm | Alley-side Pickup: 10am - 7pm
3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
612-822-4611
Zeitvariable Beta-Faktoren Am Deutschen Aktienmarkt: Modellierung - Schätzung - Prognose

Zeitvariable Beta-Faktoren Am Deutschen Aktienmarkt: Modellierung - Schätzung - Prognose

Paperback

EconomicsManagement

ISBN10: 3824464179
ISBN13: 9783824464173
Publisher: Deutscher Universitatsverlag
Published: Mar 17 1997
Pages: 164
Weight: 0.49
Height: 0.38 Width: 5.83 Depth: 8.27
Language: German
G. Loos erweitert den üblichen Ansatz dahingehend, da der Fehlerproze im Beobachtungsmodell als GARCH-Proze modelliert wird. Das so erhaltene Zustandsraummodell mit bedingter Normalität und Heteroskedastizität führt in der Regel zu besseren Prognosen.

Also in

Management