• Open Daily: 10am - 10pm
    Alley-side Pickup: 10am - 7pm

    3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
    612-822-4611

Open Daily: 10am - 10pm | Alley-side Pickup: 10am - 7pm
3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
612-822-4611
Ermittlung von Risikobeiträgen in Kreditportfolios mit dem erweiterten Vasicek-Modell

Ermittlung von Risikobeiträgen in Kreditportfolios mit dem erweiterten Vasicek-Modell

Paperback

AccountingManagement

ISBN10: 3656331529
ISBN13: 9783656331520
Publisher: Grin Verlag
Published: Dec 13 2012
Pages: 68
Weight: 0.22
Height: 0.16 Width: 5.83 Depth: 8.27
Language: German
Masterarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Controlling, Universität Siegen, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit führt zunächst umfassend in das Kreditrisiko und den Value at Risk als Risikoma ein, ehe im Anschluss das Kreditportfoliomodell von Vasicek in einer erweiterten Variante an einem Beispiel zum Einsatz kommt. Zum Ende wird der in dieser Masterarbeit untersuchte Ansatz zur Modellierung von Kreditausfällen mit dem Ansatz normalverteilter Kreditausfälle verglichen.

Also in

Management