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Procedimento Vetorial Autoregressivo Bayesiano para a previsão da economia suíça

Procedimento Vetorial Autoregressivo Bayesiano para a previsão da economia suíça

Paperback

Business General

ISBN10: 6208297982
ISBN13: 9786208297985
Publisher: Edicoes Nosso Conhecimento
Published: Nov 14 2024
Pages: 56
Weight: 0.21
Height: 0.13 Width: 6.00 Depth: 9.00
Language: Portuguese
Este livro adopta uma metodologia de previsão do crescimento real do PIB e da inflação na Suíça. Introduzido por Litterman (1986), este estudo constrói modelos de previsão para a economia suíça. Em primeiro lugar, são calculados modelos com desfasamento autodistribuído (ARDL), seguindo-se o enquadramento dos modelos Bayesianos. Os modelos vectoriais autoregressivos bayesianos (BVAR) baseiam-se fortemente no quadro VAR, mas permitem uma melhor exploração de toda a informação disponível. Utilizando os dados de 1980, foram calculadas previsões fora da amostra de 2000 a 2014. Sugerindo quatro categorias em que as variáveis são agrupadas, este estudo conclui que os modelos VAR bayesianos melhoram os erros de previsão, principalmente no que respeita à inflação. É efectuada uma extensão do modelo utilizando dados estrangeiros, o que reduz ainda mais os erros de previsão. Verifica-se que os preços dos activos contêm informações valiosas para a previsão do PIB real e, em particular, para a previsão do crescimento da inflação. No entanto, os modelos BVAR não podem substituir um método estrutural completo para a análise das políticas económicas. No entanto, estes modelos tendem a produzir bons resultados de previsão e, por conseguinte, devem ser utilizados como modelos de previsão complementares de referência para o Banco Nacional Suíço.

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