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L'analisi e la verifica della debole efficienza del mercato serbo

L'analisi e la verifica della debole efficienza del mercato serbo

Paperback

Business General

ISBN10: 620298077X
ISBN13: 9786202980777
Publisher: Edizioni Sapienza
Published: Nov 11 2020
Pages: 248
Weight: 0.74
Height: 0.56 Width: 6.00 Depth: 9.00
Language: Italian
L'efficienza del mercato è uno dei modelli centrali utilizzati per determinare la possibilità di ottenere rendimenti superiori alla media (rendimenti anomali / eccessivi). Al fine di testare in modo più affidabile e confrontare l'efficienza del mercato serbo con quella di altri mercati, nel soggetto Monografia sono stati analizzati e testati i seguenti mercati finanziari: Serbia, Croazia, Ungheria, Polonia e Stati Uniti attraverso i loro principali indici borsistici BELEX15, CROBEX, BUX, WIG20 e DJIA rispettivamente. Al fine di determinare la presenza di una debole forma di efficienza del mercato, sono stati utilizzati i dati giornalieri, settimanali e mensili dell'indice sui suddetti mercati finanziari nel periodo dal 4 ottobre 2005 al 30 settembre 2015. Inoltre, al fine di testare la forma debole di efficienza del mercato per i rispettivi mercati, in questo studio sono stati utilizzati quattro segmenti/test statistici contenenti test di Normalità (coefficiente di curtosi, coefficiente di asimmetria e test Jarque-Bera), test Runs, test Unit root (test Augmented Dickey-Fuller, test Phillips-Perron), test Kwiatkowski, Phillips Schmidt e test Shin) e test di Autocorrelazione attraverso il correlogramma.

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