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Rischi negli investimenti a lungo termine - Caso di studio: Iran e mercati globali

Rischi negli investimenti a lungo termine - Caso di studio: Iran e mercati globali

Paperback

Business General

ISBN10: 6206704033
ISBN13: 9786206704034
Publisher: Edizioni Sapienza
Published: Jul 1 2025
Pages: 64
Weight: 0.22
Height: 0.15 Width: 6.00 Depth: 9.00
Language: Italian
Questo lavoro applica un nuovo quadro di allocazione degli asset che può essere utilizzato dagli investitori istituzionali a lungo termine, come fondi di dotazione e fondi pensione, il cui obiettivo è soddisfare un fabbisogno di spesa annuale, nonché mantenere e ampliare l'equità intergenerazionale. Questo quadro si concentra sugli obiettivi di rischio a breve e lungo termine e, utilizzando metodi di bootstrapping e simulazione, calcola i rischi per diverse distribuzioni di portafoglio. Nella fase successiva, combinando questi due rischi, si ottiene l'equilibrio ottimale tra la minimizzazione del rischio di drawdown a breve termine del portafoglio e il rischio di shortfall a lungo termine. Per rendere i risultati più comparabili, la stessa metodologia è stata applicata a due set di dati con caratteristiche totalmente diverse (il mercato iraniano e il mercato globale) e, alla fine, utilizzando l'analisi di scenario, è stata misurata la sensibilità del portafoglio.

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