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Verifizierung der Güte und Aussagekraft von verteilungsgestützten Marktpreisrisikomodellen: Eine empirische Untersuchung

Verifizierung der Güte und Aussagekraft von verteilungsgestützten Marktpreisrisikomodellen: Eine empirische Untersuchung

Paperback

Business General

ISBN10: 3954256371
ISBN13: 9783954256372
Publisher: Disserta Verlag
Published: Sep 25 2014
Pages: 130
Weight: 0.36
Height: 0.28 Width: 5.83 Depth: 8.27
Language: German
Die vorliegende Studie untersucht die Normalverteilung von Aktienkursrenditen für den Zeitraum nach dem Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2008. Die Prämisse der Normalverteilung gilt als grundlegende Basis für verschiedene Modelle der Finanzmathematik. Insofern ist diese Annahme für die Validität der Modelle entscheidend. Im Rahmen dieser Studie wurde schwerpunktmä ig der Zusammenhang einer gültigen Normalverteilungsannahme mit einer genauen und adäquaten Risikomodellierung von Marktpreisrisiken untersucht. Dabei erweisen sich die im Vorfeld vermuteten Abweichungen von der Normalverteilung und die damit verbundenen Probleme bei der wahrheitsgemä en Risikoabbildung und der adäquaten Risikoquantifizierung geringer als erwartet.

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