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Verfahren zum internen Rating und zur PD-Schätzung im Rahmen von Basel II

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Eichmeier, Stefan

Paperback

Business GeneralInvesting & Finance

ISBN10: 3638705366
ISBN13: 9783638705363
Publisher: Grin Verlag
Published: Aug 6 2007
Pages: 104
Weight: 0.32
Height: 0.25 Width: 5.83 Depth: 8.27
Language: German
Diplomarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Universität Regensburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Wachsende Insolvenzquoten in der Bundesrepublik Deutschland erregen nicht nur Besorgnis bei Wirtschaftforschungsinstituten, sondern führen auch im Bankensektor zu gedrückter Stimmung. Dabei zeigt sich, dass vor allem solche Kreditinstitute um ihre Existenz bangen, deren Kundenstruktur aus einer Vielzahl von bonitätsmä ig schlecht eingestuften Unternehmen besteht. Grund dafür ist, dass die Eigenmittel der Gläubiger im Vergleich zur Ausfallwahrscheinlichkeit der Schuldner zu gering bemessen sind, um die hier auftretende, überdurchschnittlich hohe Zahl von erwarteten Ausfällen finanziell zu verkraften. Damit verhindert werden kann, dass Bankinstitute, infolge hohen Konkurrenzdrucks und zunehmender Globalisierung Kreditnehmern mit hochgradig zweifelhafter zukünftiger Liquidität Mittel gewähren, ohne für die in Kauf genommenen Ausfallrisiken adäquate Eigenmittel zu hinterlegen und damit den Finanzsektor, je nach Bedeutung des Kreditinstituts, in eine instabile Position bringen, hat der Basler Ausschuss Reform-Vorschläge unterbreitet, welche die Höhe des aufzubringenden Eigenkapitals an die Ausfallwahrscheinlichkeiten der einzelnen Kunden koppeln. Aufgrund der dadurch veränderten Kostenstruktur ist es zudem möglich, dass Unternehmen mit hoher Kreditwürdigkeit zu geringen Zinssätzen bedient werden, jenen mit geringer Bonität hingegen hohe Zinssätze abverlangt werden. Dadurch kann verhindert werden, dass Unternehmen mit schlechter Bonität auf Kosten von Unternehmen mit guter Qualität Liquide Mittel erhalten. Ausgangspunkt der Untersuchung ist die Darstellung der Eigenkapitalunterlegungspflicht von Kreditinstituten nach der aktuellen Gesetzeslage. Anschlie end wird die vom Basler Ausschuss vorgelegte Eigenkapitalvereinbarung in ihren Grundzügen dargestellt. Im folgenden Abschnitt werden verschiedene statistische Methoden erläutert, u

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