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Solvency II: Kontrahentenausfallrisiko

Solvency II: Kontrahentenausfallrisiko

Niedrig, Tobias

Paperback

Business GeneralInvesting & Finance

ISBN10: 3656533555
ISBN13: 9783656533559
Publisher: Grin Verlag
Published: Nov 24 2013
Pages: 52
Weight: 0.18
Height: 0.12 Width: 5.83 Depth: 8.27
Language: German
Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,0, Universität Mannheim (Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft), Veranstaltung: Ausgewählte Fragen des Versicherungsmanagements, Sprache: Deutsch, Abstract: Mit Solvency II vollzieht sich ein Quantensprung in der europäischen Aufsicht von Versicherungsunternehmen. Die unzureichenden Solvabilitätsvorschriften von Solvency I werden durch risikobasierte Kapitalanforderungen ersetzt. Teil der Solvency II Regelungen sind die Anforderungen an das Solvenzkapital sowie an das Mindestkapital. Im Rahmen der Umsetzung von Solvency II testete EIOPA durch quantitative Auswirkungsstudien (QIS) schwerpunktmä ig die Angemessenheit des Standardmodells zur Berechnung der Kapitalanforderung. Im Fokus der vorliegenden Arbeit steht die Modellierung des Kontrahentenausfallrisikos. Dieses Risiko ergibt sich beispielsweise aus der Beziehung zwischen Erstversicherer und Rückversicherer, wobei der Erstversicherer einen bestimmten Teil seiner Risiken auf den Rückversicherer transferiert. Weil die Gefahr eines Ausfalls des Rückversicherers besteht, muss der Erstversicherer Kapital für dieses Risiko vorhalten. Da die Modellierung des Ausfallrisikos unter Solvency II methodisch auf die Modellierung des Kreditrisikos zurückgeht, erfolgt zunächst ein kurzer Überblick über die Grundmodelle der Kreditrisikomodellierung. Anschlie end wird der Aufbau der Solvency II Regulierung, die Notwendigkeit der Solvenzbilanz sowie das Konzept der Solvenzkapitalanforderung erläutert. Das Modul zur Bestimmung der Kapitalunterlegung von Kontrahentenausfallrisiken unter Solvency II wurde im Laufe der fünf bisherigen Auswirkungsstudien kontinuierlich weiterentwickelt und an die praktische Handhabbarkeit sowie an Finanzmarktkonditionen angepasst. Dabei ergaben sich zum Teil deutliche Unterschiede in der Modellierung. Vor diesem Hintergrund wird der in Euro

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