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Messung von Kreditrisiken. Eine entscheidungstheoretische Analyse

Messung von Kreditrisiken. Eine entscheidungstheoretische Analyse

Hacker, Rabea

Paperback

Business GeneralInvesting & Finance

ISBN10: 3656556962
ISBN13: 9783656556961
Publisher: Grin Verlag
Published: Dec 12 2013
Pages: 24
Weight: 0.10
Height: 0.06 Width: 5.83 Depth: 8.27
Language: German
Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 3,0, FernUniversität Hagen, Sprache: Deutsch, Abstract: Der Messung von Kreditrisiken durch geeignete Kennzahlen kommt nicht nur aufgrund aufsichtsrechtlicher Notwendigkeit eine fundamentale Bedeu-tung zu. Die Überlebensfähigkeit einer Bank hängt von der korrekten Quan-tifizierung ihrer Risiken ab und fordert die uneingeschränkte Funktionstüch-tigkeit der Risikosysteme. Der Nutzen von Kreditrisikoma en setzt genau hier an. Kreditrisikoma e verfolgen das Ziel, Gefahren der Zukunft darzu-stellen, in dem sie beispielsweise mittels einer Wahrscheinlichkeitsvertei-lung potenzielle Verluste eines Kreditportfolios modellieren und somit die aus Einzelrisiken aggregierte Verlustverteilung berechnen. Die notwendige realitätsnahe Einschätzung von Kreditrisiken hängt eklatant von der Güte der Berechnungsprämissen ab und ist mitunter ein Grund dafür, dass bislang kein allgemeiner Standard für die Kreditrisikomessung definiert werden konnte. Die Finanzkrise war Treiber dafür, dass gängige Risikoma e in die Kritik geraten sind. Sie verdeutlichte, dass Zukunfts-prognosen von Krisen einschlie lich ihrer Auswirkungen schlichtweg uto-pisch sind. Die Realität ist immer komplexer als die beste Berechnung. Die nachstehenden Ausführungen untersuchen Kreditrisikoma e und die Methoden zur Modellierung von Verlustverteilungen hinsichtlich ihrer An-wendbarkeit und Eignung unter normalen Umständen. Die Relevanz und Komplexität von Kreditrisikoma en in einer Krise sind nicht Gegenstand der Untersuchung. Im Kapitel 2 werden Grundlagen und damit verbundene Themeneingrenzungen dargestellt. Dabei wird zunächst der Begriff des Kreditrisikos definiert bevor die verschiedenen Kreditrisikokategorien und Risikofaktoren skizziert werden. Die Besonderheiten der Kreditrisikomes-sung sowie Anforderungen an Kreditrisikoma e werden in dem Kapitel ab-schlie end betrachtet. Kapitel 3 stellt verschiedene Downside-Risikoma e d

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