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Kreditausfallrisiken. Modellierung der Verlustverteilung im Risikomanagement

Kreditausfallrisiken. Modellierung der Verlustverteilung im Risikomanagement

Paperback

Business GeneralInvesting & Finance

ISBN10: 3960951647
ISBN13: 9783960951643
Publisher: Studylab
Published: Feb 28 2018
Pages: 68
Weight: 0.22
Height: 0.16 Width: 5.83 Depth: 8.27
Language: German
Im Februar 2008 musste Bear Stearns, die bis dato fünftgrö te Investmentbank der Welt, Konkurs anmelden. Auch andere Banken gerieten in der amerikanischen Subprime-Krise ins Schwanken. Hintergrund war ein mangelndes Risikomanagement, das eine Reihe von Kreditausfällen nicht im Blick hatte. Diese entstanden, da Bear Stearns aufgrund von hohen Renditeaussichten Hypothekenkredite an Schuldner mit unzureichender Bonität vergab. Seitdem müssen Banken ihr internes Risikomanagement stetig weiterentwickeln. Vor allem die Messung und Bewertung von Kreditrisiken spielen dabei eine wichtige Rolle. Den Ausgangspunkt für die moderne Kreditrisikosteuerung bildet die Quantifizierung des Kreditrisikos. Auf dieser Basis fu en verschiedene Kreditportfoliomodelle, die eine statistisch und ökonomisch fundierte Verlustverteilung ermöglichen. Oftmals werden diese Kreditrisikomodelle ohne fundierte Kenntnisse ihrer Funktionsweise angewendet. Der Wirtschaftswissenschaftler Robert Brüch erläutert in seiner Publikation deshalb alle wichtigen Grundlagen des Modells CreditMetricsTM. Anhand eines fingierten Beispiels veranschaulicht er au erdem die praktische Modellierung der Verlustverteilung und gibt wertvolle Tipps für deren Umsetzung. Aus dem Inhalt: -Kreditrisiko; -Kreditausfall; -Verlustverteilung; -Risikomanagement; -Subprime-Krise

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