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Interne Ratingverfahren bei Banken zur Beurteilung der Ausfallwahrscheinlichkeit von Schuldnern

Interne Ratingverfahren bei Banken zur Beurteilung der Ausfallwahrscheinlichkeit von Schuldnern

Anonymous

Paperback

Business GeneralInvesting & Finance

ISBN10: 3656922276
ISBN13: 9783656922278
Publisher: Grin Verlag
Published: Mar 19 2015
Pages: 24
Weight: 0.10
Height: 0.06 Width: 5.83 Depth: 8.27
Language: German
Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,7, Sprache: Deutsch, Abstract: Sowohl im Rahmen der Finanzkrise ab dem Jahr 2007 als auch wegen aufsichtlicher Anforderungen, wie sie sich aus der Baseler Übereinkunft ( Basel II ) ergeben, rückt das Thema der Messung und des Managements von Kreditrisiken immer mehr in das Licht der öffentlichen Aufmerksamkeit. Nachdem sich der wesentliche Teil des Risikos, dem ein Kreditinstitut ausgesetzt ist, aus den Risiken des Kreditgeschäftes ergibt, soll in dieser Arbeit das Thema Rating näher beleuchtet werden. In den folgenden Ausführungen wird das Ziel verfolgt, gängige Methoden zur Berechnung in-terner Ratings zu systematisieren und anschlie end den Aufbau eines internen Ratings abzubilden. Dazu wird zunächst in Kapitel 2 das Verständnis eines internen Ratings vertieft und hinsichtlich externer Ratings abgegrenzt. Kapitel 3 enthält eine Übersicht über die praxisrelevanten internen Ratingverfahren; es erläutert zudem die mathematisch-statistischen Modelle näher. Anschlie end wird der Prozess der Im-plementierung und Validierung eines internen Ratingverfahrens anhand von Moody's KMV RiskCalc dargestellt.

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