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Gemeinsame Dynamik von Devisen- und Aktienmärkten

Gemeinsame Dynamik von Devisen- und Aktienmärkten

Paperback

Business General

ISBN10: 6208371414
ISBN13: 9786208371418
Publisher: Verlag Unser Wissen
Published: Dec 11 2024
Pages: 72
Weight: 0.26
Height: 0.17 Width: 6.00 Depth: 9.00
Language: German
Dieses Buch analysiert die gemeinsame Dynamik der nigerianischen Devisen- und Aktienmärkte. Es verwendet vier verschiedene multivariate GARCH-Modelle, nämlich BEKK-GARCH, Diagonal-GARCH, CCC-GARCH und DCC-GARCH, um die dynamische Beziehung zwischen den beiden Finanzmärkten zu untersuchen. Diese Methoden ermöglichen es, die Richtung der Renditen und Volatilitätsübertragungen zwischen diesen Finanzmärkten zu untersuchen. Die Ergebnisse sind über die Modelle hinweg robust, und es werden Diagnoseprüfungen durchgeführt, um das am besten geeignete Modell für die Analysen auszuwählen. Die Ergebnisse dieser Studie werden für Graduierte, die sich für das grundlegende multivariate GARCH-Rahmenwerk interessieren, für Finanzinvestoren, die ihr Portfolio mit nigerianischen Aktien diversifizieren möchten, und für die Zentralbank von Nigeria, die die Devisenmarktgeschäfte in Nigeria kontrollieren möchte, von gro em Nutzen sein.

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