Open Daily: 10am - 10pm | Alley door pickup 10am - 7pm 3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
612-822-4611

  • Open Daily: 10am - 10pm
    Alley-side Pickup: 10am - 7pm

    3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
    612-822-4611

Open Daily: 10am - 10pm | Alley-side Pickup: 10am - 7pm
3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
612-822-4611
Garantien und Kreditderivate zur Beeinflussung der Eigenkapitalanforderung. Kreditrisiken von Forderungen an Unternehmen nach Basel III

Garantien und Kreditderivate zur Beeinflussung der Eigenkapitalanforderung. Kreditrisiken von Forderungen an Unternehmen nach Basel III

Haveresch, Christian

Paperback

Business GeneralInvesting & Finance

ISBN10: 3656294879
ISBN13: 9783656294870
Publisher: Grin Verlag
Published: Oct 22 2012
Pages: 166
Weight: 0.49
Height: 0.38 Width: 5.83 Depth: 8.27
Language: German
Masterarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,00, Hochschule Bochum, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Masterarbeit befasst sich mit der Ermittlung und der Reduzierung der Kreditrisiken von Forderungen an Unternehmen durch den Risikotransfer auf einen Gewährleistungsgeber nach Basel III. Nach der Vorstellung der Gründe für eine Bankenregulierung, deren rechtlicher Rahmen, sowie die Bedeutung des Kreditrisikos folgt die Bestimmung und die Analyseeingrenzung des weiten Kreditrisikobegriffs. Hiernach werden die beiden zulässigen Verfahrensansätze, der Kreditrisiko-Standardansatz (KSA) und der auf internen Ratings basierender Ansatz (IRBA), zur Berechnung der Kreditrisiken - anhand des Verordnungsentwurfs vom 20.07.2011 der Europäischen Kommission zu Basel III - umfangreich beschrieben. Anschlie end werden die Anforderungen und die Kreditrisikominderungseffekte von Garantien und Kreditderivate vorgestellt und ermöglichen so nicht nur eine umfassende Analyse der Auswirkung von Risikoparameter auf die Eigenkapitalanforderungen von unbesicherten Forderungen, sondern auch die eigenkapitalentlastende Wirkung von Gewährleistungen. Die Untersuchung der Risikoparameter auf die Eigenkapitalanforderung ohne die Berücksichtigung von Garantien und Kreditderivate wird zeigen, dass allein die Wahl des Verfahrensansatzes eine Beeinflussung bewirkt und liefert darüber mittels einer Sensitivitätsanalyse hinaus Erkenntnisse, die für die Untersuchung der eigenkapitalentlastenden Wirkung eines Risikotransfers hilfreich sind. Desweiteren wird die Analyse ergeben, unter welchen Umständen die Übertragung der Ausfallwahrscheinlichkeit des sicherungsnehmenden Instituts sinnvoll erscheint und welche Forderungsklassen, sowie einzelne Kredite das grö te absolute und relative Potential zur Verbesserung der Eigenkapitalanforderung aufweisen. Das Fazit der Arbeit wird sein, dass neben der Wahl des Verfahrensansatzes insbesondere die Besicherung von

1 different editions

Also available

Also in

Business General

View All