• Open Daily: 10am - 10pm
    Alley-side Pickup: 10am - 7pm

    3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
    612-822-4611

Open Daily: 10am - 10pm | Alley-side Pickup: 10am - 7pm
3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
612-822-4611
Die Formel von Black und Scholes

Die Formel von Black und Scholes

Paperback

Accounting

Currently unavailable to order

ISBN10: 3639841034
ISBN13: 9783639841039
Publisher: Blues Kids Of Amer
Published: May 20 2015
Pages: 64
Weight: 0.23
Height: 0.15 Width: 6.00 Depth: 9.00
Language: German
Die Herausforderung des Handels mit Finanzinstrumenten besteht in deren objektivierter Bewertung. Das Modell von Black und Scholes ermöglichte es, den Wert von Finanzoptionen innerhalb des mathematischen Rahmens exakt zu bestimmen und trug zu einer Reform in der finanzmarkttheoretischen Forschung bei. Durch die Lösung einer partiellen Differentialgleichung, der Black-Scholes-Gleichung, die ausschlie lich auf erfassbaren Parametern beruht und eine explizite Forderung nach einer Risikoprämie umgeht, gelang es den Wissenschaftlern, eine geschlossene Bewertungsformel für Call-Optionen herzuleiten. Aufgrund der Bedeutung dieser Erkenntnis für die gesamte Finanzwirtschaft wurde den Forschern Scholes und Merton im Jahr 1997 der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften verliehen. Das Ziel dieser Arbeit ist es, das Modell von Black und Scholes mathematisch detailliert zu beschreiben und zu diskutieren sowie die Lösungsformel für Call- und Put-Optionen herzuleiten und zu analysieren.

Also in

Accounting