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Existieren allgemeine Risikofaktoren für die Prognose der zu erwarteten Aktienrenditen, und welchen Beitrag können Sie bei der Lösung von Kapitalmarkt

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Balci, Sit

Paperback

Business GeneralInvesting & Finance

ISBN10: 3640668251
ISBN13: 9783640668250
Publisher: Grin Verlag
Published: Jul 26 2010
Pages: 30
Weight: 0.11
Height: 0.07 Width: 5.83 Depth: 8.27
Language: German
Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 3, Universität Hohenheim, Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsverzeichnis ................................................................................................... II Abkürzungsverzeichnis.......................................................................................... III Symbolverzeichnis ................................................................................................. IV 1. Problemstellung ............................................................................................... 1 2. Grundlagen des Capital Asset Pricing Modells (CAPM) .................................... 2 3. Begriff und Arten von Anomalien ....................................................................... 3 3.1. Der P/E-Effekt (Price-Earning-Anomaly) .................................................... 3 3.2. Der Size-Effekt und der January-Size-Effekt ............................................... 5 3.3. Der Buchwert-Marktwert-Effekt (BME) ...................................................... 8 3.4. Der Leverage-Effekt ..................................................................................... 9 4. Das 3-Faktoren Modell von Fama und French .................................................. 11 4.1. Allgemeine Vorgehensweise ...................................................................... 12 4.2. Erklärende Variablen .................................................................................. 12 4.3. Ergebnisse ................................................................................................... 14 4.3.1. 2-Faktorenbetrachtung durch TERM und DEF ................................... 14 4.3.2. 3-Faktorenbetrachtung durch RM-RF, SMB und HML ...................... 14 4.3.3. Betrachtung der 5-Faktoren bei der Erfassung der aRS ...................... 15 4.3.4. Die durchschnittlichen Querschnittsrenditen für den Aktienmarkt ..... 15 5. The

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