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Dynamische Multi-Asset-Strategien in Hochzinsphasen: Makroökonomische Analyse, Simulation und Handlungsempfehlungen

Dynamische Multi-Asset-Strategien in Hochzinsphasen: Makroökonomische Analyse, Simulation und Handlungsempfehlungen

Paperback

Business General

ISBN10: 338913588X
ISBN13: 9783389135884
Publisher: Grin Verlag
Published: Mar 27 2025
Pages: 104
Weight: 0.29
Height: 0.25 Width: 5.83 Depth: 8.27
Language: German
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2025 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, Sprache: Deutsch, Abstract: In einem anhaltend herausfordernden Zinsumfeld stehen Investoren zunehmend vor der Frage, wie Multi-Asset-Portfolios resilient und ertragsstark gesteuert werden können. Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht aus makroökonomischer Perspektive, wie sich hohe Zinsen auf unterschiedliche Anlageklassen auswirken und welche dynamischen Anpassungsstrategien geeignet sind, um Renditechancen zu optimieren und Risiken zu steuern. Im Zentrum steht die empirische Analyse historischer Zinsschocks, ergänzt durch Monte-Carlo-Simulationen mit differenzierten Anlegerprofilen und Backtesting dynamischer Portfoliostrategien. Ein in R entwickeltes Modell unterstützt die datenbasierte Optimierung der Portfoliozusammensetzung. Die Ergebnisse zeigen, dass klassische Diversifikationsansätze in Hochzinsphasen an Wirkung verlieren können, während inflationsgeschützte Anleihen, Rohstoffe und defensive Sektoren ein stabileres Chancen-Risiko-Verhältnis bieten. Neben der kritischen Bewertung geldpolitischer Ma nahmen werden konkrete Handlungsoptionen für Privatanleger und institutionelle Investoren abgeleitet. Die Arbeit liefert praxisrelevante Empfehlungen für ein makroökonomisch fundiertes, flexibles Portfoliomanagement in Hochzinsumfeldern.

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