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Die Bewertung von Kreditinstituten: Erfassung und Bewertung bankspezifischer Risiken

Die Bewertung von Kreditinstituten: Erfassung und Bewertung bankspezifischer Risiken

Schäfer, Christian

Paperback

Business General

ISBN10: 3868151117
ISBN13: 9783868151114
Publisher: Igel Verlag Gmbh
Published: Mar 9 2009
Pages: 88
Weight: 0.28
Height: 0.21 Width: 5.83 Depth: 8.27
Language: German
Mit der in den Jahren 2007 und 2008 aufkeimenden globalen Finanzmarktkrise kommt es zur bislang grö ten Bankenpleite in der Geschichte. Nach dem Fall vieler renommierter angloamerikanischer Banken greift auch die Angst vor einer drohenden Pleitewelle in Europa um sich. Die Märkte geraten zunehmend unter Druck, da selbst Bankenchefs kaum noch abschätzen können, wie gut ihr Risikomanagement aufgestellt und wie hoch der Bestand toxischer Wertpapiere in den Bilanzen ihrer Institute ist. Die Eskalation an den Märkten spiegelt vor allem die Ungewissheit bezüglich der von den Banken übernommenen Risiken bzw. ihre undurchsichtige Auswirkung auf die Realwirtschaft wider.Das Werk vermittelt seinen Lesern die hoch komplizierten und komplexen Strukturen bei der Erfassung und Bewertung bankspezifischer Risiken, deren Übernahme, anders als bei Industrieunternehmen, zum originären Geschäft von Banken zählt. Die Auseinandersetzung mit dem Shareholder Value-Ansatz in Kreditinstituten, der Aufspaltung in strategische Geschäftsfelder und den Aufsichtsrechtlichen Vorschriften, verdeutlichen zunächst den verstärkten Wettbewerb um Risikokapital und die intensivierte Wertorientierung in Kreditinstituten. In einem zweiten Schritt erfolgt eine ausführliche Analyse der einzelnen bankspezifischen Risiken, des Eigenkapitals zur Unterlegung unerwarteter Verluste und der Value at Risk-Modifikationen zur Risikoquantifizierung. Vor dem Hintergrund der Discounted Cash Flow-Methode wird der Wert des Kreditinstitutes in seine zwei Grundkomponenten, Zukunftserfolg und Eigenkapitalkosten, zerlegt. Beide Basisbausteine werden ausgiebig auf Segment- und Gesamtbankebene, wie etwa dem Capital Asset Pricing Model, hin untersucht und mit umfassenden empirischen Analysen untermauert. Das Werk vereint diese zwei Elemente in ausgewählten Bewertungsverfahren und Risikoadjustierten Performance-Kennzahlen um deren Zweckmä igkeit für Kreditinstitute herauszulösen. Die Gegenüberstellung der Ansätze zeigt schlie lich

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