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Berechnung der Mindestkapitalanforderungen unter Solvency II: Die Wahl des richtigen Risikomaßes

Berechnung der Mindestkapitalanforderungen unter Solvency II: Die Wahl des richtigen Risikomaßes

Nallin, Verena

Paperback

Business General

ISBN10: 3836657422
ISBN13: 9783836657426
Publisher: Diplomica Verlag
Published: Jan 18 2008
Pages: 112
Weight: 0.46
Height: 0.23 Width: 7.00 Depth: 10.00
Language: German
Die EU-Kommission arbeitet derzeit am Projekt Solvency II, durch das die Aufsicht von Versicherungsunternehmen weitläufig reformiert werden soll. Eine wichtige Neuerung betrifft die risikotheoretisch korrekte Bestimmung des Risikokapitals. Die Vorhaltung von Risikokapital soll den möglichen Verlust einer risikobehafteten Finanzposition (sowohl Kapitalanlagen als auch Schäden) ausgleichen. Bei der Berechnung des Risikokapitals spielt insbesondere die Wahl des richtigen Risikoma es eine entscheidende Rolle. Im vorliegenden Buch werden die wünschenswerten Eigenschaften von Risikoma en vorgestellt und ihre ökonomische Interpretation erklärt, so dass eine Entscheidung über die Wahl des richtigen Risikoma es möglich wird. Das derzeit vermutlich bekannteste Risikoma ist der Value-at-Risk. Die Risikomessung mit dem Value-at-Risk ist problematisch, da er nur für spezielle Verteilungen die ökonomisch sinnvollen Eigenschaften für Risikoma e erfüllt. Die Verwendung des Value-at-Risk kann zu einer Fehleinschätzung führen in Bezug auf die Frage, welche Risiken als riskanter eingestuft werden müssen als andere. Das vorliegende Buch stellt die Schwachpunkte des Value-at-Risk ausführlich dar und stellt alternative Risikoma e vor. Dabei liegt der Fokus auf den Risikoma en, die auf der Basis von Quantilen definiert werden (Average Value-at-Risk, Spektralrisikoma e).

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