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Estudo do impacto dos factores na rendibilidade dos activos financeiros

Estudo do impacto dos factores na rendibilidade dos activos financeiros

Paperback

Probability & Statistics

ISBN10: 6207986954
ISBN13: 9786207986958
Publisher: Edicoes Nosso Conhecimento
Published: Aug 25 2024
Pages: 76
Weight: 0.27
Height: 0.18 Width: 6.00 Depth: 9.00
Language: Portuguese
Esta dissertação é um relatório de estágio da Typhoon Partner, uma empresa de investimento proprietária domiciliada no Reino Unido, especializada no desenvolvimento de estratégias de investimento quantitativas. Centraremos o nosso estudo nos retornos intra-sectoriais e inter-sectoriais relativos às caraterísticas fundamentais das acções dos EUA. Após uma análise aprofundada dos conceitos básicos de risco e das questões envolvidas na gestão desses riscos, começaremos por analisar as diferentes medidas de risco associadas a cada sector (VaR, Expected Shortfall, etc.). Em segundo lugar, recorrendo à literatura relevante, aplicamos um modelo estatístico para explicar as rendibilidades cruzadas dos activos no universo das acções, utilizando os rácios financeiros selecionados para estudar o desempenho das acções dentro de um sector e entre vários sectores. Por último, analisamos a comparação de um certo número de estratégias de investimento e de seguros de carteira.

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