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Identifizierung, Visualisierung Und Analyse Der Volatilitaetsoberflaechen Von Dax-Optionen Mit Neuronalen Netzen

Identifizierung, Visualisierung Und Analyse Der Volatilitaetsoberflaechen Von Dax-Optionen Mit Neuronalen Netzen

Paperback

Series: Europaeische Hochschulschriften / European University Studie, Book 3171

AccountingGeneral Computers

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ISBN10: 3631548133
ISBN13: 9783631548134
Publisher: Peter Lang
Published: Dec 6 2005
Pages: 138
Language: German
Optionen werden auf internationalen Finanzmärkten zum Risikotransfer eingesetzt. Der gehandelte Preis einer Option enthält Informationen über die erwartete zukünftige Wertentwicklung des Basisobjekts in Form einer impliziten Volatilität. Volatilitätsoberflächen bilden die impliziten Volatilitäten von Optionen mit unterschiedlichen Ausstattungsmerkmalen ab. Ihre Analyse liefert ein umfassendes Bild der gegenwärtigen Marktmeinung. Die Arbeit stellt eine Methodik vor, mit der Volatilitätsoberflächen aufbauend auf Transaktionsdaten von an der EUREX gehandelten DAX-Optionen mit neuronalen Netzen identifiziert, visualisiert und analysiert werden können. Der Autor stellt neben einer detaillierten Auswertung der Ergebnisse auch Anwendungsmöglichkeiten in der Praxis vor.

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