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Eine Konsistente Bewertung Von Zinsswaps Und Ihren Risiken Durch Beruecksichtigung Der Modernen Zinsstrukturtheorie

Eine Konsistente Bewertung Von Zinsswaps Und Ihren Risiken Durch Beruecksichtigung Der Modernen Zinsstrukturtheorie

Paperback

Series: Europaeische Hochschulschriften / European University Studie, Book 1891

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ISBN10: 3631300654
ISBN13: 9783631300657
Publisher: Peter Lang Gmbh, Internationaler Verlag Der W
Published: Apr 1 1996
Pages: 261
Language: German
Das Kapitalmarktinstrument 'Zinsswaps' zählt heute zu den Hauptprodukten bei den zinssensitiven Derivaten. Obwohl Zinsswaps vor allem als Reaktion auf grö ere Zinsvolatilität entwickelt wurden, fehlt es bisher noch an einer expliziten Berücksichtigung der Zinsstrukturtheorie bei der Bewertung von Zinsswaps. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es deshalb, die Zinsstrukturtheorie als Grundlage für die Risikoanalyse von Zinsswaps anzusetzen und darauf aufbauend ein konsistentes Bewertungsmodell zu entwickeln. Zu diesem Zweck werden die Grundzüge der modernen Zinsstrukturtheorie sowie einige der wichtigsten Ansätze zur Modellierung der Zinsstruktur erläutert.

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