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Stochastische Programmierungsmodelle: Value-at-Risk, Conditional Value-at-Risk und Asset-Liability-Management

Stochastische Programmierungsmodelle: Value-at-Risk, Conditional Value-at-Risk und Asset-Liability-Management

Paperback

Probability & Statistics

ISBN10: 365650007X
ISBN13: 9783656500070
Publisher: Grin Verlag
Published: Sep 26 2013
Pages: 24
Weight: 0.13
Height: 0.05 Width: 7.00 Depth: 10.00
Language: German
Inhaltsverzeichnis: 1. Stochastische Programmierungsmodelle: Value-at-Risk und Conditional Value-at-Risk S.3 1.1. Risikomaÿe S.3 1.2. Minimierung des CVaR S.5 1.3. Beispiel: Anleihen-Portfolio-Optimierung S.7 2. Stochastische Programmierungsmodelle: Asset-Liability-Management S.8 2.1. Asset-Liability-Management S.8 2.1.1. Schuldenmanagement S.9 2.2. Synthetische Optionen S.11 2.2.1. Das Modell S.11 2.2.2. Ein Beispiel S.13 2.3. Fallbeispiel: Preisbildung bei Optionen mit Transaktionskosten S.14 2.3.1. Das Standardproblem S.14 2.3.2. Transaktionskosten S.15 A. Anhang S.16 Literaturverzeichnis S.16

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