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Risk Budgeting: Portfolio Problem Solving with Value-At-Risk

Risk Budgeting: Portfolio Problem Solving with Value-At-Risk

Pearson, Neil D.
Pearson, Fre, Jr.

Hardcover

Series: Wiley Finance, Book 74

AccountingInvesting & Finance

Publisher Price: $125.00

ISBN10: 0471405566
ISBN13: 9780471405566
Publisher: John Wiley & Sons
Published: Jan 14 2002
Pages: 336
Weight: 1.26
Height: 1.11 Width: 6.20 Depth: 9.28
Language: English
Institutionelle Anleger, Fonds- und Portfoliomanager müssen Risiken eingehen, wenn sie Spitzengewinne erzielen wollen. Die Frage ist nur wieviel Risiko. Risk Budgeting: Portfolio Problem Solving with VaR liefert die Antwort auf diese Frage. Beim Konzept des Risk Budgeting geht es um Risiko- und Kapitalallokation auf der Grundlage erwarteter Erträge und Risiken, mit dem Ziel, höhere Renditen zu erwirtschaften im Rahmen eines vordefinierten Gesamtrisikoniveaus. Mit Hilfe quantitativer Methoden zur Risikomessung, einschlie lich der Value at Risk-Methode lä t sich das Risiko ermitteln und bewerten. Value at Risk (VaR) ist ein Verfahren zur Risikobewertung, das Banken ursprünglich zur Messung und Begrenzung von Marktpreisrisiken eingesetzt haben. Heute wird die VaR-Methode auch verstärkt im Risikomanagement eingesetzt. Dieses Buch bietet eine fundierte Einführung in die VaR-Methode sowie in Verfahren zur Risikomessung bei Extremereignissen und Krisenszenarien (Stress Testing). Darüber hinaus erklärt es, wie man mit Hilfe des Risk Budgeting ein effizienteres Portfoliomanagement erreicht. Risk Budgeting: Portfolio Problem Solving with VaR ist das einzige Buch auf dem Markt, das Risk Budgeting und VaR - zwei brandaktuelle Themen im Portfoliomanagement - speziell für institutionelle Investment- und Portfolio-Manager aufbereitet. Eine unverzichtbare Lektüre.

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