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Portfolio Indexing: Theory and Practice

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Hardcover

Series: Frontiers in Finance, Book 97

Investing & Finance

ISBN10: 0471988685
ISBN13: 9780471988687
Publisher: John Wiley & Sons
Published: Sep 16 1999
Pages: 184
Weight: 0.87
Height: 0.86 Width: 6.21 Depth: 9.31
Language: English
CAPM (Capital Asset Pricing Modell) ist ein Verfahren zur Ermittlung des Risiko-Rendite-Austauschverhältnisses von Finanzanlagen, wobei der unterschiedliche Risikogehalt verschiedener Finanztitel berücksichtigt wird. Eingesetzt wird dieses Verfahren überwiegend im modernen Fondsmanagement. Ursprünglich entwickelt als Modell zur Erläuterung und Prognose des Kapitalmarktverhaltens, hat CAPM jedoch mittlerweile eine enorme Bedeutung für Fondsmanager erhalten und ist ebenso populär wie umstritten. Dies ist das erste Buch, das systematisch die Schwachpunkte im Bereich indexgebundener Portefeuilles analysiert und alternativ einen indexunabhängigen Ansatz anbietet, d.h. Vermögensverwaltung eines Portefeuilles das sich nicht aus Aktien zusammensetzt, die auf einem Index basieren. Enthalten sind viele wichtige Beispiele aus der Praxis und dem Erfahrungsschatz des Autors sowie Informationen zu aktuellen globalen Entwicklungen. (07/99)

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