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O Conceito de Relationship Banking Aplicado ao Caso do Contrato a Termo de Moedas

O Conceito de Relationship Banking Aplicado ao Caso do Contrato a Termo de Moedas

Amaral Candido, Guilherme

Paperback

EconomicsInvesting & Finance

ISBN10: 366852288X
ISBN13: 9783668522886
Publisher: Grin Verlag
Published: Oct 11 2017
Pages: 22
Weight: 0.09
Height: 0.05 Width: 5.83 Depth: 8.27
Language: Portuguese
Academic Paper from the year 2017 in the subject Economics - Micro-economics, grade: 9.0, - (Escola de Economia de São Paulo), course: Masters Economics, language: Portuguese, abstract: O presente trabalho busca aplicar o modelo de Relationship Banking apresentado por Freixas e Rochet para o caso do relacionamento bancário entre firmas e bancos na negociação de contratos a termo de moedas. A análise é feita sobre o contrato de Dólar americano contra o Real brasileiro, mas é também válida para outros pares de moedas e ativos. A derivação ocorre desmembrando o contrato a termo em duas operações, por não arbitragem, de aplicações na moeda A e empréstimos na moeda B. Num primeiro momento analisa-se o equilíbrio em jogos de um estágio nos dois mercados, chegando em uma condição mínima de preço do contrato. Posteriormente analisa-se o equilíbrio em dois estágios nos dois mercados. E por fim combina-se os equilíbrios individuais. Dessa forma, o modelo derivado se mostra uma generalização da fórmula tradicional de contratos a termo apresentada por Hull.

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Economics

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