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Integration Und Volatilität Bei Emerging Markets

Integration Und Volatilität Bei Emerging Markets

Paperback

Series: Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance

AccountingInvesting & Finance

ISBN10: 3835001949
ISBN13: 9783835001947
Publisher: Deutscher Universitatsverlag
Published: Nov 25 2005
Pages: 247
Weight: 0.82
Height: 0.64 Width: 5.83 Depth: 8.27
Language: German
Charakteristisch für Emerging Markets sind hohe Aktienrenditen und eine geringe Korrelation mit den Aktienrenditen der entwickelten Märkte, so dass durch Diversifikation der Investmentanlagen eine Verringerung des Portfoliorisikos erreicht werden kann. Die zunehmende Integration internationaler Finanzmärkte könnte diesen Effekt aber grö tenteils zunichte machen. An ausgewählten Emerging Markets untersucht Frank Herrmann, ob sich hierfür empirische Belege finden lassen.

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