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I modelli di misurazione del rischio sistemico

I modelli di misurazione del rischio sistemico

Paperback

Accounting

ISBN10: 6206365735
ISBN13: 9786206365730
Publisher: Ed Notre Savior
Published: Aug 22 2023
Pages: 52
Weight: 0.20
Height: 0.12 Width: 6.00 Depth: 9.00
Language: Italian
In questo libro abbiamo presentato le quattro misure di rischio sistemico sviluppate nella letteratura finanziaria. Queste misure sono la perdita marginale attesa (Marginal Expected Shortfall: MES) e la perdita sistemica attesa (Systemic Expected Shortfall: SES), la misura del rischio sistemico (SRISK) e il Delta Conditional Value-at-Risk (ΔCoVaR). Dallo sviluppo teorico di questi modelli, abbiamo presentato una sintesi delle caratteristiche specifiche di ciascuna misura. Questa sintesi ci ha permesso di sviluppare un quadro comune per la misurazione del rischio sistemico. Abbiamo dimostrato teoricamente che la maggior parte della variabilità di queste tre misure sistemiche può essere ottenuta misurando il rischio di mercato e le caratteristiche dell'azienda.

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