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Zeitstetige Modellierung Von Preisprozessen Auf Finanzmärkten: Zur Interpretation Und Notwendigkeit Der Usual Conditions

Zeitstetige Modellierung Von Preisprozessen Auf Finanzmärkten: Zur Interpretation Und Notwendigkeit Der Usual Conditions

Paperback

Business GeneralInvesting & FinanceShakespeare

ISBN10: 3835000284
ISBN13: 9783835000285
Publisher: Deutscher Universitatsverlag
Published: Jun 28 2005
Pages: 172
Weight: 0.52
Height: 0.41 Width: 5.83 Depth: 8.27
Language: German
Stefan Klö ner stellt den Zustands-Präferenz-Ansatz von Arrow und Debreu, detailliert vor. Unter Modifikation der Theorie der Stochastischen Integration zeigt er, dass er in einer Version ohne Usual Conditions ein sinnvolles Modell zur Analyse von Entscheidungssituationen auf Finanzmärkten ist.

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