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Wechselkursregime für Emerging Markets

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Brechtel, Tobias

Paperback

EconomicsInvesting & Finance

ISBN10: 3638670090
ISBN13: 9783638670098
Publisher: Grin Verlag
Published: Jul 19 2007
Pages: 52
Weight: 0.18
Height: 0.12 Width: 5.83 Depth: 8.27
Language: German
Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich VWL - Geldtheorie, Geldpolitik, Note: 1,7, FernUniversität Hagen (Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insb. Makroökonomik), Veranstaltung: Volkswirtschaftliches Seminar Ausgewählte Probleme der europäischen Integration, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Performancemessung von Investmentfonds ist im weitesten Sinne ein Teilbereich des Wertpapierportfoliomanagements, welches speziell seit den grundlegenden Entwicklungen von Markowitz (1952) auch in Deutschland mehr und mehr Beachtung fand und findet. Mittlerweile wählen immer mehr Anleger das Investmentsparen als Anlageform. Das Fondsvermögen, das von deutschen Instituten in Wertpapierpublikumsfonds verwaltet wird, betrug per Ende Oktober 2004 455 Mrd. Euro; die Summe der nur für institutionelle Anleger zugänglichen Spezialfonds betrug 536 Mrd. Euro. Kapitalanleger suchen nach Auswahlkriterien für die Anlage ihres Vermögens oder - wenn die Entscheidung bereits zugunsten eines Investmentfonds gefallen ist - nach Möglichkeiten der Leistungsüberprüfung des Fondsmanagements. Vor diesem Hintergrund werden in vorliegender Arbeit in Kapitel 2 zunächst die Grundlagen und Anforderungen an die Performancema e erläutert. In Kapitel 3 werden vier Performancema e vorgestellt: Die drei als klassisch geltenden Kennzahlen Treynor-Ratio, Sharpe-Ratio und Jensen-Alpha sowie als Beispiel einer möglichen Weiterentwicklung die Risk-Adjusted Performance. Die Kennzahlen werden jeweils theoretisch erläutert sowie im Anschluss daran einer eingehenden Prüfung unterzogen. Die Prüfung der Kennzahlen erfolgt dabei immer im Hinblick auf ihre Eignung als Vergleichsma stab für einen durchschnittlichen Kapitalanleger und beinhaltet den Vergleich mit den jeweils anderen Kennzahlen.

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Economics

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