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Volatilitätsarbitrage (Master Option Trader Series): Ausnutzen von Fehlbewertungen auf der Volatilitätsfläche
Paperback
Series: de Master Option Trader, Book 2
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ISBN13: 9798251467949
Publisher: Independently Published
Published: Mar 10 2026
Pages: 220
Weight: 0.66
Height: 0.46 Width: 6.00 Depth: 9.00
Language: German
Publisher: Independently Published
Published: Mar 10 2026
Pages: 220
Weight: 0.66
Height: 0.46 Width: 6.00 Depth: 9.00
Language: German
Die meisten Trader, die sich als Volatilitätsarbitrageure bezeichnen, betreiben gerichtete Volatilitätspositionen, verkleidet in der Sprache der Arbitrage. Dieses Buch korrigiert das. Vollständig. Volatilitätsarbitrage bedeutet nicht, vorherzusagen, ob die Volatilität steigen oder fallen wird. Es geht darum, zu erkennen, wann ein Teil der Volatilitätsoberfläche im Verhältnis zu einem anderen falsch bewertet ist - und diesen Spread systematisch zu extrahieren, bevor er sich schlie t. Diese Verschiebung vom Absoluten zum Relativen ist die Trennlinie zwischen privatem Optionshandel und institutioneller Volatilitätsarbeit.
Volatility Arbitrage, Buch 2 der Master Option Trader Serie, lehrt Sie, diesen Rahmen auf institutionellem Niveau umzusetzen. Kalender-Spreads, Diagonal-Strukturen, Ratio-Trades, Dispersions- und Korrelationsarbitrage, Vega-Risiko über mehrere Verfallstermine hinweg sowie die vollständige Mechanik der VIX-Termstruktur - einschlie lich einer forensischen Fallstudie des Backwardation-Ereignisses vom 5. August 2024, der extremsten Termgefällelesung au erhalb von 2008 und COVID. Inhalt:
Theta ist nicht der Vorteil. Der Vorteil ist die Fehlbewertung. Dieses Buch lehrt Sie, sie zu finden, zu dimensionieren und zu extrahieren - und auszusetzen, wenn die Bedingungen den Trade gefährlich machen. Für Trader, die Buch 1 abgeschlossen haben und bereit sind, von Konvexität zur Oberfläche überzugehen.
- Die Volatilitätsoberfläche: Geometrie, Krümmung, Steigung und Verzerrungssignale
- Kalender, Diagonalen und Ratio-Spreads für die Relative-Value-Ausführung
- Dispersions- und implizite Korrelationsarbitrage - der institutionelle Rahmen
- VIX-Termstruktur-Konvergenzhandel: Einstieg, Positionsgrö e und Ausstiegsdisziplin
- Acht verborgene Killer von Multi-Verfall-Positionen - und wie man sie erkennt, bevor sie Geld kosten
- Das Vol-Arb-Betriebssystem: Pre-Trade-Workflow, Schockmatrix und Survival-Probability-Sizing
- Monte-Carlo-Oberflächen-Simulation zur Pfadrisikobewertung
Theta ist nicht der Vorteil. Der Vorteil ist die Fehlbewertung. Dieses Buch lehrt Sie, sie zu finden, zu dimensionieren und zu extrahieren - und auszusetzen, wenn die Bedingungen den Trade gefährlich machen. Für Trader, die Buch 1 abgeschlossen haben und bereit sind, von Konvexität zur Oberfläche überzugehen.
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