Open Daily: 10am - 10pm | Alley door pickup 10am - 7pm 3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
612-822-4611

  • Open Daily: 10am - 10pm
    Alley-side Pickup: 10am - 7pm

    3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
    612-822-4611

Open Daily: 10am - 10pm | Alley-side Pickup: 10am - 7pm
3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
612-822-4611
Vektorautokorrelationen Stochastischer Prozesse Und Die Spezifikation Von Arma-Modellen

Vektorautokorrelationen Stochastischer Prozesse Und Die Spezifikation Von Arma-Modellen

Paparoditis, Efstathios

Paperback

Series: Arbeiten Zur Angewandten Statistik, Book 34

EconomicsProbability & Statistics

ISBN10: 3790805173
ISBN13: 9783790805178
Publisher: Physica-Verlag
Published: Dec 10 1990
Pages: 171
Weight: 0.67
Height: 0.39 Width: 6.69 Depth: 9.61
Language: German
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Spezifikation der Ordnung von ARMA-Modellen mit Hilfe des Konzepts der Vektorautokorrelationen. Diese sind lineare Abhängigkeitsma e zwischen Segmenten eines stochastischen Prozesses und lassen sich als direkte multivariate Verallgemeinerung der in der Praxis der Zeitreihenanalyse sehr verbreiteten Korrelationsma e auffassen. Die Verteilung der korrespondierenden Stichprobenkenngrö en wird untersucht. Über die Herleitung der asymptotischen Verteilung der Stichprobenvektorautokorrelationen hinaus wird ein alternatives, auf dem Bootstrap-Prinzip aufbauendes Verfahren entwickelt, mit dem bessere Aussagen über die exakte Verteilung der Stichprobenvektorautokorrelationen erzielt werden. Erweiterungen des Ansatzes der Vektorautokorrelationen zur Behandlung grenzstationärer Prozesse werden vorgestellt. Zudem werden die Beziehungen zwischen Vektorautokorrelationen und einer Reihe anderer, in der Literatur vorgeschlagenen, Verfahren zur Proze identifikation untersucht.

Also in

Economics

View All