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Value-at-Risk und Expected Shortfall zur Quantifizierung von Zinsrisiken: Ein exemplarischer Vergleich auf Basis der historischen Simulation

Value-at-Risk und Expected Shortfall zur Quantifizierung von Zinsrisiken: Ein exemplarischer Vergleich auf Basis der historischen Simulation

Mett, Stephan

Paperback

Accounting

ISBN10: 3668990964
ISBN13: 9783668990968
Publisher: Grin Verlag
Published: Sep 18 2019
Pages: 80
Weight: 0.25
Height: 0.19 Width: 5.83 Depth: 8.27
Language: German
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,0, FernUniversität Hagen (Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Bank- und Finanzwirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit vergleicht die beiden populären Risikoma e Value-at-Risk und Expected Shortfall bei der Quantifizierung des Zinsrisiko eines fiktiven Anleiheportfolios. Dazu wird im Kapitel 2 zunächst das Zinsrisiko definiert und auf seine Spezifik eingegangen. In diesem Zusammenhang wird die Bedeutung der Zinsstrukturkurve für die Bewertung eines Portfolios herausgestellt. In Kapitel 3 werden beide Risikoma e charakterisiert sowie deren Stärken und Schwächen ausgearbeitet. Die Datenbasis für die sich anschlie ende Berechnung der Risikoma e liefert die historische Simulation, der sich Kapital 4 widmet. Auf dieser Grundlage werden die entsprechenden Risikoma e für das Beispielportfolio errechnet. Mit den gewonnenen Erkenntnissen wird in Kapital 5 ein abschlie endes Fazit aus dem Vergleich der Risikoma e gezogen.

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