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Value-At-Risk Ansätze Zur Abschätzung Von Marktrisiken: Theoretische Grundlagen Und Empirische Analysen

Value-At-Risk Ansätze Zur Abschätzung Von Marktrisiken: Theoretische Grundlagen Und Empirische Analysen

Paperback

Investing & FinanceManagement

ISBN10: 3835005502
ISBN13: 9783835005501
Publisher: Deutscher Universitatsverlag
Published: Sep 26 2006
Pages: 166
Weight: 0.56
Height: 0.43 Width: 5.83 Depth: 8.27
Language: German
Jens Fricke untersucht die theoretischen Grundlagen der verschiedenen Value-at-Risk Ansätze. Er zeigt, dass neuere Ansätze unter Einbeziehung von GARCH- oder CAViaR-Modellen methodische Schwächen der in der Praxis verbreiteten Ansätze vermeiden und zuverlässigere Risikoprognosen, die zudem zu geringen Eigenkapitalanforderungen führen, erzielen.

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