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Empirische Identifikation Von Wertpapierrisiken: Faktoren-, Arbitrage- Und Gleichgewichtsmodelle Im Vergleich

Empirische Identifikation Von Wertpapierrisiken: Faktoren-, Arbitrage- Und Gleichgewichtsmodelle Im Vergleich

Paperback

Series: Gabler Edition Wissenschaft

EconomicsManagement

ISBN10: 3824467291
ISBN13: 9783824467297
Publisher: Springer Nature
Published: Sep 15 1998
Pages: 401
Weight: 1.16
Height: 0.90 Width: 5.83 Depth: 8.27
Language: German
Daniel Rösch unterscheidet Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle und vergleicht ihre empirische Überprüfbarkeit. Er analysiert die meist eingesetzten statistischen Verfahren und zeigt, da diese für die Identifikation von Wertpapierrisiken untauglich sind.

Also in

Economics