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Dynamische Optimierung Der Zinsbindungsstruktur Von Bankbilanzen Mittels Simulation

Dynamische Optimierung Der Zinsbindungsstruktur Von Bankbilanzen Mittels Simulation

Hardcover

Series: Europaeische Hochschulschriften / European University Studie, Book 795

Accounting

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ISBN10: 3820498907
ISBN13: 9783820498905
Publisher: Peter Lang
Published: Dec 31 1987
Pages: 302
Language: German
Im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht die Entwicklung eines Bank-Simulationsmodells, mit dessen Hilfe optimale Strategien im Festzinsbereich gesucht werden. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei den verschiedenen Risikoquellen gewidmet. Der Verlauf der Szenariovariablen, insbesondere der Zinsstruktur, wird mithilfe autoregressiver, stochastischer Prozesse simuliert. Die Entwicklung einer für den Bankbereich plausiblen Bernoulli-Nutzenfunktion sowie die Diskussion mehrerer Entscheidungskriterien ermöglichen schliesslich die Anwendung systematischer Suchverfahren zur Ermittlung optimaler Strategien.

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