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Aktives Investmentportfolio-Management: Optimierung Von Portfolios Aus Derivatebasierten Dynamischen Investmentstrategien

Aktives Investmentportfolio-Management: Optimierung Von Portfolios Aus Derivatebasierten Dynamischen Investmentstrategien

Paperback

AccountingInvesting & Finance

ISBN10: 3835002821
ISBN13: 9783835002821
Publisher: Springer Nature
Published: May 30 2006
Pages: 269
Weight: 0.84
Height: 0.65 Width: 5.83 Depth: 8.27
Language: German
Christian Ohlms entwickelt eine neue finanzmathematische Lösung, wie komplexe Investmentziele, die die integrale Einbeziehung von Derivaten, derivatebasierter Investmentstrategien und zeitlicher Dynamik in die Investmentportfolio-Optimierung erfordern, intertemporal erreicht werden können. Ein ausführlicher Praxisteil zeigt die Implementierung dieser Lösung in Mathematica.

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