• Open Daily: 10am - 10pm
    Alley-side Pickup: 10am - 7pm

    3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
    612-822-4611

Open Daily: 10am - 10pm | Alley-side Pickup: 10am - 7pm
3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
612-822-4611
Prix Et de la Variance de Produits Dérivés Dans Un Modèle de Vasicek

Prix Et de la Variance de Produits Dérivés Dans Un Modèle de Vasicek

Paperback

Series: Omn.Univ.Europ.

Literary CriticismProbability & Statistics

ISBN10: 613152811X
ISBN13: 9786131528118
Publisher: Ed Universitaires Europeennes
Published: Feb 28 2018
Pages: 124
Weight: 0.42
Height: 0.29 Width: 5.98 Depth: 9.02
Language: French
La modélisation du taux d'intérèt a été introduite par Oldrich Vasicek en 1977 avec le développement du modèle de Vasicek. À partir de ce modèle, les formules de prix de produits dérivés de taux d'intérèt ont été obtenues dont les plus connus sont les obligations à coupon zéro et les options européennes. Or, peu a été fait dans le cadre de la variance de ces mèmes produits dérivés de taux d'intérèt: le but est d'explorer ce domaine. Nous développerons ainsi les formules de variance d'obligation à coupon zéro, d'option européenne et de contrat à terme standardisé tout en calculant le prix théorique correspondant.

Also in

Probability & Statistics