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Les Modèles de Séries Chronologiques Spatio-Temporelles Multivariées

Les Modèles de Séries Chronologiques Spatio-Temporelles Multivariées

Saint-Frard-R

Paperback

Series: Omn.Univ.Europ.

Literary CriticismProbability & Statistics

ISBN10: 6131541655
ISBN13: 9786131541650
Publisher: Ed Universitaires Europeennes
Published: Feb 28 2018
Pages: 116
Weight: 0.40
Height: 0.28 Width: 5.98 Depth: 9.02
Language: French
Ce livre porte sur les séries chronologiques qui en plus d'ètre observées dans le temps, présentent également une composante spatiale. Plus particulièrement, nous étudions une certaine classe de modèles, les modèles autorégressifs spatio-temporels généralisés, ou GSTAR. Dans un premier temps, des liens sont effectués avec les modèles vectoriels autorégressifs (VAR). Nous obtenons explicitement la distribution asymptotique des autocovariances résiduelles pour les modèles GSTAR en supposant que le terme d'erreur est un bruit blanc gaussien, ce qui représente une première contribution originale. De ce résultat, des tests de type portemanteau sont proposés, dont les distributions asymptotiques sont étudiées. Afin d'illustrer la performance des statistiques de test, une étude de simulations est entreprise où des modèles GSTAR sont simulés et correctement ajustés. La méthodologie est illustrée avec des données réelles. Il est question de la production mensuelle de thé en Java occidental pour 24 villes, pour la période janvier 1992 à décembre 1999.

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