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Economètrie Financière

Economètrie Financière

Collectif

Paperback

Series: Omn.Univ.Europ.

Literary CriticismProbability & Statistics

ISBN10: 3841798500
ISBN13: 9783841798503
Publisher: Ed Universitaires Europeennes
Published: Feb 28 2018
Pages: 136
Weight: 0.46
Height: 0.32 Width: 5.98 Depth: 9.02
Language: French
Importée à la fin des années 1980 sur les marchés financières aux Etats-Unis et ayant ses origines dans le domaine de l'assurance, la notion de Value-at-Risk (VaR) est devenue un instrument important utilisé notamment pour déterminer le risque sur les marché financières, ainsi que pour mesurer la volatilité d'un portefeuille. Premièrement, nous allons prendre en compte les deux types d'estimations de la VaR: la VaR non diversifiée et la VaR multivariée, estimations que nous allons appliquer sur un portefeuille comprenant les actifs financiers de trois entreprises. Le but de cette analyse sera de tirer une conclusion quant au mieux choix à faire parmi les deux approches. Ensuite, nous allons poursuivre avec le calcul des prévisions pour une durée de quatre ans. En vue de vérifier la qualité prévisionnelle, nous allons utiliser des tests de backtesting. Nous présenterons en annexe le code SAS utilisé à la réalisation de ces estimations. Ce travail est adressé principalement aux étudiants en économie, statistique, économétrie, susceptibles d'ètre intéressés par ce sujet, ainsi qu'aux professionnels.

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