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Bewertung von Bonuszertifikaten mittels Monte-Carlo-Simulation: Programmierung mit R

Bewertung von Bonuszertifikaten mittels Monte-Carlo-Simulation: Programmierung mit R

Paperback

EconomicsInvesting & Finance

ISBN10: 3656697426
ISBN13: 9783656697428
Publisher: Grin Verlag
Published: Jul 21 2014
Pages: 30
Weight: 0.11
Height: 0.07 Width: 5.83 Depth: 8.27
Language: German
Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1.0, Georg-August-Universität Göttingen (Department of Statistics), Sprache: Deutsch, Abstract: Ein bei Privatanlegern beliebtes Zertifikat stellt das Bonus-Zertifikat dar, bei dem Anleger sowohl bei steigenden, stagnierenden aber auch bei leicht fallenden Kursen profitieren können. Nach einer Einleitung zur Zertifikatslandschaft und einer genaueren Betrachtung des Auszahlungsprofils von Bonuszertifikaten, wird anschlie end ein kurzer theoretischer Überblick über die Bewertungsmöglichkeiten von Derivaten gegeben. Im Anschluss daran wird das für Zertifikate oft genutzte Bewertungsmodell der Mote-Carlo-Simulation (MCS) im Detail beschrieben. Für Replikationszwecke sowie der praktischen Veranschaulichung wurde eigens ein R-Paket zur Preisbestimmung entwickelt.

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Economics