• Open Daily: 10am - 10pm
    Alley-side Pickup: 10am - 7pm

    3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
    612-822-4611

Open Daily: 10am - 10pm | Alley-side Pickup: 10am - 7pm
3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
612-822-4611
Czy synchronizacja cen akcji jest miarą szumu czy informacyjności?

Czy synchronizacja cen akcji jest miarą szumu czy informacyjności?

Paperback

General Law

ISBN10: 6209101771
ISBN13: 9786209101779
Publisher: Wydawnictwo Nasza Wiedza
Published: Oct 9 2025
Pages: 64
Weight: 0.22
Height: 0.15 Width: 6.00 Depth: 9.00
Language: Polish
Analitycy finansowi i rządowe agencje regulacyjne przywiązują dużą wagę do rynków akcji, które dzialają jak mechanizm alokacji zasobów, uwzględniając informacje dotyczące calego rynku, calej branży i poszczególnych firm w cenach akcji. Niedawne zalamanie światowych rynków finansowych pokazuje, że rynki akcji są bardzo wrażliwe na wiadomości dotyczące calego rynku. Ceny akcji rosną (spadają), gdy na rynek trafiają dobre (zle) wiadomości. W rezultacie poszczególne akcje poruszają się synchronicznie lub asynchronicznie w stosunku do calego rynku akcji. Synchronicznośc cen akcji (SYN) byla bardzo ważnym tematem wielu wcześniejszych badań (np. Roll, 1988; Morck et al., 2000). Nie jest jasne, czy SYN jest spowodowana szumem cen akcji wynikającym z nastrojów rynkowych, czy też większą ilością informacji dotyczących calego rynku uwzględnianych w cenach akcji.

Also in

General Law