• Open Daily: 10am - 10pm
    Alley-side Pickup: 10am - 7pm

    3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
    612-822-4611

Open Daily: 10am - 10pm | Alley-side Pickup: 10am - 7pm
3038 Hennepin Ave Minneapolis, MN
612-822-4611
Model sieci neuronowej do prognozowania cen na gieldzie

Model sieci neuronowej do prognozowania cen na gieldzie

Paperback

General Computers

ISBN10: 6630301374
ISBN13: 9786630301373
Publisher: Wydawnictwo Nasza Wiedza
Published: Aug 4 2026
Pages: 188
Weight: 0.57
Height: 0.43 Width: 6.00 Depth: 9.00
Language: Polish
Gieldy papierów wartościowych są uważane za glównych graczy w sektorze finansowym wielu krajów. Na takich gieldach to maklerzy realizują transakcje gieldowe i doradzają klientom, gdzie inwestowac. Większośc z tych maklerów wykorzystuje analizę techniczną, fundamentalną lub szeregów czasowych, próbując przewidziec przyszle ceny akcji, aby doradzac klientom w zakresie odpowiednich inwestycji. Strategie te zazwyczaj nie gwarantują jednak dobrych zwrotów, ponieważ opierają się na trendach, a nie na najbardziej prawdopodobnej cenie transakcyjnej w przyszlości. Konieczne jest zatem poszukiwanie ulepszonych metod prognozowania. W ramach badań wykorzystano sztuczną siec neuronową (ANN) typu perceptron wielowarstwowy z propagacją blędu wstecz (MLP), w celu opracowania modelu ANN o konfiguracji 5:21:21:1, wykorzystującego 80% danych do szkolenia w 130 000 cyklach. Następnie w ramach badań opracowano prototyp i przetestowano go przy użyciu danych z lat 2008-2012 pochodzących z różnych rynków akcji, takich jak Gielda Papierów Wartościowych w Nairobi (NSE) i Gielda Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE). Wyniki wykazaly, że model prognozowal ceny z wskaźnikiem MAPE wynoszącym od 0,71% do 2,77%. Walidacja przeprowadzona przy użyciu programów Neuroph i Encog wykazala zbliżony wskaźnik RMSE. Model ten może zatem byc wykorzystywany do prognozowania na dowolnym typowym rynku akcji.

Also in

General Computers