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Optimierung von Investmentportfolios mittels dynamischer Programmierung

Optimierung von Investmentportfolios mittels dynamischer Programmierung

Paperback

EconomicsGeneral Political Science

ISBN10: 3656514003
ISBN13: 9783656514008
Publisher: Grin Verlag
Published: Oct 15 2013
Pages: 32
Weight: 0.12
Height: 0.08 Width: 5.83 Depth: 8.27
Language: German
Abkürzungsverzeichnis Symbolverzeichnis 1 Einleitung 2 Portfolio-Optimierung unter Sicherheit 2.1 Grundlagen 2.1.1 Das Investmentportfolio 2.1.2 Modelltypen 2.1.2.1 Das 1-Perioden Haushaltsmodell 2.1.2.2 n-Periodenmodell - diskret 2.1.2.3 n-Periodenmodell - stetig 2.2 Verfahren der Optimierung 2.2.1 Statische Optimierung 2.2.2 Dynamische Optimierung 2.2.2.1 Dynamische Programmierung I - zeitdiskret 2.2.2.2 Dynamisiche Programmierung II - zeitstetig 3 Portfolio-Optimierung unter Unsicherheit 3.1 Modellanforderungen zur Durchführung der stochastischen dynamischen Programmierung 3.1.1 Stochastische Finanzmarkt-Theorie 3.1.2 Markov-Entscheidungsprozesse 3.2 Modell der stochastischen dynamischen Programmierung 3.2.1 Anpassung der Nebenbedingung 3.2.2 Anpassung der Zielfunktion 3.2.3 Das stochastische Portfolio-Optimierungsmodell 3.2.4 Dynamische Programmierung III - stochastisch 4 Unendlicher Zeithorizont

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