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Optionsbewertung Und Portfolio-Optimierung: Moderne Methoden Der Finanzmathematik

Optionsbewertung Und Portfolio-Optimierung: Moderne Methoden Der Finanzmathematik

Paperback

Business GeneralGeneral Mathematics

ISBN10: 3528169826
ISBN13: 9783528169824
Publisher: Vieweg+teubner Verlag
Published: Oct 29 2001
Pages: 294
Weight: 0.82
Height: 0.65 Width: 5.83 Depth: 8.27
Language: German
Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugehörige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt.

Also in

General Mathematics