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Inkonsistenzen im mathematischen Formelwerk in Solvency 2

Inkonsistenzen im mathematischen Formelwerk in Solvency 2

Paperback

General Mathematics

ISBN10: 3668243964
ISBN13: 9783668243965
Publisher: Grin Verlag
Published: Jul 27 2016
Pages: 68
Weight: 0.22
Height: 0.16 Width: 5.83 Depth: 8.27
Language: German
Diplomarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Mathematik - Sonstiges, Note: 1,3, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel dieser Arbeit ist die Darlegung der Inkonsistenzen in dem Standardmodell, die im Wesentlichen durch zwei Umstände entstehen. Die verwendete Wurzelformel zur Bestimmung des Gesamt-SCR aggregiert die einzelnen Risiken mit Hilfe der Korrelation. Dadurch wird im Allgemeinen die gemeinsame Verteilung nicht eindeutig bestimmt. Durch diesen Umstand unter- bzw. überschätzt die Wurzelformel den wahren SCR für viele Verteilungen. Im Allgemeinen ist das verwendete Risikoma Value-at-Risk nicht subadditiv und somit nicht kohärent, wodurch ein falscher Diversifikationseffekt auftritt.

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